Сравнение HWAY с IFRA
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 22.66% for IFRA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 17.49%.
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
IFRA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $23.64M | $21.37M | $23.48M |
Сравнение доходности по годам HWAY и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 17.49% | 15.90% | 5.62% |
Correlation
The correlation between HWAY and IFRA is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between HWAY and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HWAY и IFRA
Секторы
HWAY
IFRA
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
HWAY
IFRA
Сырьевые материалы
HWAY
IFRA
Потребительский циклический сектор
HWAY
IFRA
Энергетика
HWAY
IFRA
Коммунальные услуги
HWAY
IFRA
Потребительский защитный сектор
HWAY
IFRA
Технологии
HWAY
IFRA
-
Коммуникационные услуги
HWAY
-
IFRA
-
Финансовые услуги
HWAY
-
IFRA
-
Здравоохранение
HWAY
-
IFRA
-
Недвижимость
HWAY
-
IFRA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. IFRA — Ранг доходности на риск
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFRA
Сравнение HWAY c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.71 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.77 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и IFRA
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -41.06% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.40% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.25% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.09% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.59% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и IFRA
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.18% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 11.86% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 15.37% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.86% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.28% | +0.94% |
Сравнение комиссий HWAY и IFRA
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и IFRA
HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and IFRA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWAY has higher volatility (4.71%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs IFRA's -41.06%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 22.66% for IFRA. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.
IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.05% for HWAY.
HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.30% for IFRA.
IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор