PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с FXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 42.60% vs 20.53% for FXR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 8.45%.

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и FXR

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%4.94%

Correlation

The correlation between HWAY and FXR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between HWAY and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и FXR

Секторы
HWAY
FXR

Промышленность

79.7%
70.5%

Сырьевые материалы

18.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.5%

Технологии

0.2%
10.3%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
FXR
70.5%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
FXR
6.2%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
FXR
7.5%

Технологии

HWAY
0.2%
FXR
10.3%

Энергетика

HWAY
0.2%
FXR

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
FXR
0.7%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
FXR

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

FXR

-

Финансовые услуги

HWAY

-

FXR
3.4%

Здравоохранение

HWAY

-

FXR
0.7%

Недвижимость

HWAY

-

FXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVX
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

HWAY vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.09

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.71

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.51

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

4.82

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.09

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.37

+0.88

Просадки

Сравнение просадок HWAY и FXR

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-63.81%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.66%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.35%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-10.35%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.27%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и FXR

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.52%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

14.61%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

18.98%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

20.57%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

21.92%

+0.50%

Сравнение комиссий HWAY и FXR

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и FXR

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FXR в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HWAY and FXR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to FXR (5.52%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs FXR's -63.81%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 20.53% for FXR. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.63% for FXR.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.64% for FXR.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор