PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с FXR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - HWAY is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 19.66% for FXR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 15.09%.

HWAY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
9.33%
С начала года
22.94%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.86%

FXR

1 день
-0.66%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
3.63%
С начала года
15.09%
1 год
19.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.71%
10 лет*
13.13%
Всё время*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXR

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
$2.68M$2.37M$2.85M

HWAY

Themes US Infrastructure ETF
$22.82K$23.54K$29.88K

Сравнение доходности по годам HWAY и FXR

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.94%19.99%4.42%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		15.09%7.56%6.03%

Correlation

The correlation between HWAY and FXR is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between HWAY and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и FXR

Секторы
HWAY
FXR

Промышленность

77.9%
67.3%

Сырьевые материалы

20.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.5%
6.4%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

0.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
77.9%
FXR
67.3%

Сырьевые материалы

HWAY
20.9%
FXR
8.3%

Потребительский циклический сектор

HWAY
0.5%
FXR
6.4%

Энергетика

HWAY
0.2%
FXR

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
FXR
0.6%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
FXR

-

Технологии

HWAY
0.0%
FXR
11.5%

Коммуникационные услуги

HWAY

-

FXR

-

Финансовые услуги

HWAY

-

FXR
4.5%

Здравоохранение

HWAY

-

FXR
0.6%

Недвижимость

HWAY

-

FXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с FOWFHWAY с XLIHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

HWAY vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HWAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HWAY c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.00

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.57

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.45

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.47

+3.51

HWAY vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и FXR

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-63.81%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.66%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.66%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-10.29%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.41%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и FXR

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 4.71%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.43%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

15.29%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

19.68%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

20.72%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.89%

+0.33%

Сравнение комиссий HWAY и FXR

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и FXR

HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and FXR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.43%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs FXR's -63.81%.

On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 19.66% for FXR. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 19.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.63% for FXR.

HWAY is categorized as Infrastructure Equities, while FXR is Industrials Equities. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.64% for FXR.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор