Сравнение HWAIX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.47% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и SVAIX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
HWAIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
HWAIX
SVAIX
Сравнение HWAIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.36 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.02 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.83 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.69 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.36 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и SVAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и SVAIX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и SVAIX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -50.62% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.78% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.13% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -36.53% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.83% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.75% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.67% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и SVAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.88% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 6.99% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.76% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 13.57% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.42% | +4.05% |