Сравнение HWAIX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 35.03% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 0.59% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
HWTIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и HWTIX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWAIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HWTIX
Сравнение HWAIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.17 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.18 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.06 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и HWTIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HWTIX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HWTIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.65% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HWTIX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -29.57% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -10.87% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -29.57% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -8.35% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -6.47% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.02% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.57% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.12% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.88% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.19% | -2.72% |