PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.08% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий HWAIX и HWMIX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWAIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.49

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между HWAIX и HWMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и HWMIX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и HWMIX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-69.84%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-16.87%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-25.90%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-63.21%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.32%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.89%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.15%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и HWMIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.30%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.42%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

23.86%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.34%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

25.62%

-6.15%