PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с HWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и HWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWGIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.10% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWTIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWSIXHWGIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWAIX и HWGIX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWGIX в 0.95%.

HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWAIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXHWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.77

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.18

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.11

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWGIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXHWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между HWAIX и HWGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HWGIX в 9.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и HWGIX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-46.71%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.32%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-28.63%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-46.71%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.89%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.75%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и HWGIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.00%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.63%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.00%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.54%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

20.72%

-1.25%