Сравнение HWAIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.59% против 4.46% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и HDCTX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
HWAIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HDCTX
Сравнение HWAIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.96 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.25 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и HDCTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HDCTX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HDCTX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -59.05% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -6.95% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -18.22% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -19.43% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.07% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -6.45% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.59% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HDCTX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.15% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 6.30% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 11.06% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 10.49% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 11.44% | +8.03% |