Сравнение HVEIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HVEIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HVEIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVEIX HVIA Equity Fund | -5.14% | 16.70% | 17.14% | 27.68% | -20.27% | 28.95% | 26.17% | 29.81% | -6.07% | 21.73% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 28.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
HVEIX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HVEIX и PROVX
HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
HVEIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
HVEIX
PROVX
Сравнение HVEIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVEIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 3.81 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVEIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HVEIX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVEIX и PROVX
Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVEIX HVIA Equity Fund | 8.16% | 7.74% | 2.57% | 1.67% | 9.07% | 2.55% | 0.49% | 0.65% | 3.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок HVEIX и PROVX
Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HVEIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -57.65% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.54% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -27.48% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -10.07% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -13.23% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.29% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVEIX и PROVX
HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HVEIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.20% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 8.81% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 14.60% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.59% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.12% | +2.68% |