PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FCGSXHVEIX с SWLGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий HVEIX и MRFOX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
HVEIX
HVIA Equity Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.33

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.68

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

1.75

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.35

Корреляция

Корреляция между HVEIX и MRFOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и MRFOX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и MRFOX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-29.10%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-7.09%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-12.98%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.32%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.37%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.77%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и MRFOX

HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.04%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.08%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

11.83%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

12.04%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.29%

+4.51%