PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%26.93%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FCGSXHVEIX с FSPGXHVEIX с SWLGX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий HVEIX и MEIFX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
HVEIX
HVIA Equity Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.47

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.81

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.74

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

3.44

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между HVEIX и MEIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и MEIFX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и MEIFX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-54.37%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.99%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-23.54%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.84%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.76%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.06%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и MEIFX

HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.99%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.32%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

14.98%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

15.95%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.96%

+0.84%