PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий HVEIX и AMRGX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
HVEIX
HVIA Equity Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.71

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.20

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

2.91

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.10

+0.61

Корреляция

Корреляция между HVEIX и AMRGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и AMRGX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и AMRGX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-80.32%

+49.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.98%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-35.42%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.44%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-40.45%

+35.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.78%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и AMRGX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 5.89%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.00%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

23.66%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

28.35%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

21.88%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.32%

-2.52%