PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. HVAC is actively managed, while PRN is passively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 65.12% for PRN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и PRN

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%12.61%

Correlation

The correlation between HVAC and PRN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between HVAC and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и PRN

Секторы
HVAC
PRN

Промышленность

67.0%
79.3%

Технологии

16.9%
19.4%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
1.2%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
PRN
79.3%

Технологии

HVAC
16.9%
PRN
19.4%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
PRN
1.2%

Недвижимость

HVAC
2.8%
PRN

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

PRN

-

Энергетика

HVAC

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

HVAC

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

HVAC

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

HVAC vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.29

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.86

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.63

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

15.45

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.52

+1.14

Просадки

Сравнение просадок HVAC и PRN

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-59.88%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-14.15%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.47%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-10.84%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и PRN

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеют волатильность 11.09% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

10.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

23.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

28.66%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

25.03%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

24.17%

+5.22%

Сравнение комиссий HVAC и PRN

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и PRN

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HVAC and PRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to PRN (10.95%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs PRN's -59.88%.

On 1-year performance, PRN leads with 65.12% vs 59.65% for HVAC. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRN has performed better with a 65.12% return vs 59.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.11% for PRN.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор