PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с PRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. HVAC is actively managed, while PRN is passively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs 38.38% for PRN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 26.51%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и PRN

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%12.42%

Correlation

The correlation between HVAC and PRN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between HVAC and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и PRN

Секторы
HVAC
PRN

Промышленность

69.4%
65.7%

Технологии

20.2%
22.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.5%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
69.4%
PRN
65.7%

Технологии

HVAC
20.2%
PRN
22.7%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
PRN
1.5%

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
PRN

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
PRN
2.0%

Сырьевые материалы

HVAC

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

PRN

-

Энергетика

HVAC

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

HVAC

-

PRN
1.2%

Здравоохранение

HVAC

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с GDE
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG

Доходность на риск

HVAC vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.20

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.42

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

7.64

-2.55

HVAC vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и PRN

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-59.88%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-15.91%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-15.91%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.81%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.04%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и PRN

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

12.40%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

26.15%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

32.27%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

25.85%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

24.60%

+6.89%

Сравнение комиссий HVAC и PRN

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и PRN

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности PRN в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HVAC and PRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to PRN (12.40%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs PRN's -59.88%.

On 1-year performance, PRN leads with 38.38% vs 26.18% for HVAC. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 12.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRN has performed better with a 38.38% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.10% for PRN.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор