PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с PPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. HVAC is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past year, HVAC returned 21.09% vs 25.13% for PPA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 17.26%.

HVAC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
7.93%
С начала года
18.57%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.76%

PPA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
17.26%
1 год
25.13%
3 года*
30.19%
5 лет*
20.66%
10 лет*
17.74%
Всё время*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HVAC

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF
$275.31K$287.40K$412.19K

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF
$33.61M$30.40M$34.84M

Сравнение доходности по годам HVAC и PPA

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		18.57%23.15%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		17.26%30.78%

Correlation

The correlation between HVAC and PPA is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between HVAC and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и PPA

Секторы
HVAC
PPA

Промышленность

75.1%
88.1%

Технологии

19.2%
9.9%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%
0.3%

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
75.1%
PPA
88.1%

Технологии

HVAC
19.2%
PPA
9.9%

Коммунальные услуги

HVAC
5.0%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
3.2%
PPA
0.3%

Недвижимость

HVAC
2.5%
PPA

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

PPA
1.9%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

PPA
0.2%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

PPA

-

Энергетика

HVAC

-

PPA

-

Финансовые услуги

HVAC

-

PPA
0.1%

Здравоохранение

HVAC

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с IVEPHVAC с FOWFHVAC с RIFRHVAC с FIDUHVAC с MISLHVAC с GDEHVAC с VICE
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с QQQPPA с DFEN

Доходность на риск

HVAC vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HVAC c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.20

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.80

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.84

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

4.68

-1.45

HVAC vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и PPA

Максимальная просадка HVAC за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-57.37%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-13.71%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-1.04%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.16%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

5.38%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и PPA

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

7.07%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

17.14%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.59%

21.09%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

18.80%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

20.83%

+11.49%

Сравнение комиссий HVAC и PPA

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и PPA

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PPA в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.16%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.35%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and PPA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (12.64%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -24.72% vs PPA's -57.37%.

On 1-year performance, PPA leads with 25.13% vs 21.09% for HVAC. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPA has performed better with a 25.13% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

PPA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.16% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while PPA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор