Сравнение HVAC с IVEP
HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while IVEP is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности HVAC и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HVAC
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 32.88%
- 1 год
- 59.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HVAC и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 14.72% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between HVAC and IVEP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVAC vs. IVEP — Ранг доходности на риск
HVAC
IVEP
Сравнение HVAC c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVAC | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.62 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HVAC и IVEP
Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -7.34% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.31% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.97% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HVAC и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 26.29% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 26.29% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 26.29% | +3.10% |
Сравнение комиссий HVAC и IVEP
HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVAC и IVEP
Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.14% | 0.19% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HVAC and IVEP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Wedbush. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для HVAC и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор