Сравнение HVAC с GDE
HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 57.49% vs 54.50% for GDE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности HVAC и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVAC показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
HVAC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 34.83%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HVAC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 34.83% | 24.04% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 58.84% |
Correlation
The correlation between HVAC and GDE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVAC vs. GDE — Ранг доходности на риск
HVAC
GDE
Сравнение HVAC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVAC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.42 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 7.50 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVAC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HVAC и GDE
Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVAC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -32.01% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -22.66% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -9.99% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.89% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 7.29% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVAC и GDE
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVAC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.68% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 24.27% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 28.41% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 26.12% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 26.12% | +3.25% |
Сравнение комиссий HVAC и GDE
HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVAC и GDE
Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HVAC and GDE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HVAC has higher volatility (10.13%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, HVAC leads with 57.49% vs 54.50% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 57.49% return vs 54.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.14% for HVAC.
HVAC is categorized as Industrials Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: AdvisorShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.20% for GDE.
HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVAC и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор