PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUTL.TO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTL.TO с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds. HUTL.TO is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past 5 years, HUTL.TO returned 8.61%/yr vs 12.21%/yr for XLU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTL.TO charges 0.67%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUTL.TO торгуется в CAD, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 10.64%.

HUTL.TO

1 день
0.82%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.48%
С начала года
11.56%
1 год
17.04%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

XLU

1 день
0.45%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
6.83%
С начала года
10.64%
1 год
16.62%
3 года*
16.93%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и XLU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		11.56%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%17.34%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		10.64%10.73%33.75%-9.38%7.87%17.65%-1.88%26.09%

Correlation

The correlation between HUTL.TO and XLU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.53

The correlation between HUTL.TO and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUTL.TO и XLU

Секторы
HUTL.TO
XLU

Коммунальные услуги

40.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

40.3%

-

Энергетика

15.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HUTL.TO
40.5%
XLU
100.0%

Коммуникационные услуги

HUTL.TO
40.3%
XLU

-

Энергетика

HUTL.TO
15.8%
XLU

-

Промышленность

HUTL.TO
3.4%
XLU

-

Сырьевые материалы

HUTL.TO

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

HUTL.TO

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

HUTL.TO

-

XLU

-

Финансовые услуги

HUTL.TO

-

XLU

-

Здравоохранение

HUTL.TO

-

XLU

-

Недвижимость

HUTL.TO

-

XLU

-

Технологии

HUTL.TO

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TOHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с HDIV.TOHUTL.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

HUTL.TO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTL.TOXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.06

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.51

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.56

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

3.39

+6.41

HUTL.TO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и XLU

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке XLU в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTL.TOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-34.46%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-10.67%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-14.85%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-22.10%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.71%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-8.23%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.92%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и XLU

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 4.71%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTL.TOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.11%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.37%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.79%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

18.46%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

20.42%

-5.20%

Сравнение комиссий HUTL.TO и XLU

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и XLU

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности XLU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.66%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

HUTL.TO and XLU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.67% for HUTL.TO.

They also come from different issuers: Harvest and State Street. Their fees differ too: 0.67% for HUTL.TO and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTL.TO и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор