PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTL.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTL.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HUTL.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		11.42%12.24%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -15.65%.

HUTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.52%
1 год
19.38%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HUTL.TO и MSTE.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HUTL.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTL.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.75

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-1.09

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.76

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

-1.34

+12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTL.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTL.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.75

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.70

+1.21

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и MSTE.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности MSTE.TO в 162.54%

TTM2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.34%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTL.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-80.35%

+46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-80.35%

+73.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-74.81%

+73.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-34.88%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

45.68%

-44.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTL.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

19.05%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

63.62%

-56.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

81.63%

-68.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

85.63%

-72.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

85.63%

-70.34%