Сравнение HUTL.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
HUTL.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 11.42% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 4.27% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUTL.TO и HDIV.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
HDIV.TO
Сравнение HUTL.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.59 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.61 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 12.70 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HUTL.TO и HDIV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.34% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -22.32% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -13.77% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -5.09% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -4.35% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.83% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.01% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 10.54% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 16.89% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 15.73% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.73% | -0.44% |