Сравнение HUTL.TO с ZUT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO).
HUTL.TO и ZUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и ZUT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и ZUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 11.42% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 15.64% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 5.45% | 28.15% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 15.64%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
ZUT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUTL.TO и ZUT.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZUT.TO в 0.61%.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
ZUT.TO
Сравнение HUTL.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | ZUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.43 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.13 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.23 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 8.12 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.43 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HUTL.TO и ZUT.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и ZUT.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности ZUT.TO в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.34% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.92% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и ZUT.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и ZUT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTL.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -37.08% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.96% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -32.42% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.37% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.56% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и ZUT.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.63%, в то время как у BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.76% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.47% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 11.83% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.91% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.48% | -1.19% |