PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTL.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTL.TO с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

HUTL.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и XUT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		11.42%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%13.96%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%12.92%-0.58%-11.12%8.75%14.46%28.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUTL.TO показывает доходность 11.42%, а XUT.TO немного ниже – 11.15%.

HUTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.52%
1 год
19.38%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TOHUTL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий HUTL.TO и XUT.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XUT.TO в 0.61%.

HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Доходность на риск

HUTL.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTL.TOXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.18

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.76

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.92

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

8.08

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTL.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTL.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и XUT.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности XUT.TO в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.34%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и XUT.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTL.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-37.66%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.66%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-28.65%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.19%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.87%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.77%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и XUT.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTL.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.47%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

7.07%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

9.95%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

12.69%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.27%

-0.98%