PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTL.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и ZWU.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
10.98%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%13.96%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%16.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUTL.TO показывает доходность 10.98%, а ZWU.TO немного выше – 11.36%.


HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Сравнение комиссий HUTL.TO и ZWU.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.


Доходность на риск

HUTL.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTL.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.84

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.37

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.50

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

9.31

+1.96

HUTL.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTL.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и ZWU.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и ZWU.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTL.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-37.41%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.71%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-23.36%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.65%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.42%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и ZWU.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTL.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.44%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

5.27%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

9.11%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

10.34%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.15%

+1.13%