PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HUT.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 5 years, HUT.TO returned 8.28%/yr vs 27.02%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HUT.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUT.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUT.TO показывает доходность 181.21%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%.

HUT.TO

1 день
-3.07%
1 месяц
19.44%
С начала года
181.21%
6 месяцев
202.49%
1 год
695.61%
3 года*
37.19%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUT.TO и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT.TO
Hut 8 Mining Corp.		181.21%114.40%66.52%-39.03%-88.32%184.53%226.17%-23.57%-65.00%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%-1.05%

Correlation

The correlation between HUT.TO and ^TNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Mining Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с HUT.TO:
HUT.TO с BTC-USDHUT.TO с GLXY.TOHUT.TO с RIOTHUT.TO с ETH-USDHUT.TO с COINHUT.TO с MARAHUT.TO с GBTC
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HUT.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT.TO
Ранг доходности на риск HUT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUT.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.58
0.26

+6.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
0.49

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.36

0.35

+17.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.74

0.69

+47.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT.TO на текущий момент составляет 6.58, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUT.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58

0.26

+6.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.05

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HUT.TO и ^TNX

Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUT.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-83.97%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.49%

-12.47%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.16%

-28.10%

-66.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.28%

-28.10%

-70.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-9.83%

-54.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.82%

-32.53%

-38.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

6.24%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT.TO и ^TNX

Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 36.33% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUT.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.33%

5.34%

+30.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.23%

11.64%

+62.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.73%

17.05%

+84.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.37%

33.37%

+78.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.47%

48.25%

+70.22%

Часто задаваемые вопросы

HUT.TO and ^TNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор