Сравнение HUT.TO с ^TNX
HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 5 years, HUT.TO returned 39.99%/yr vs 31.77%/yr for ^TNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUT.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUT.TO показывает доходность 124.84%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%.
HUT.TO
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- -18.26%
- 6 месяцев
- 76.98%
- С начала года
- 124.84%
- 1 год
- 378.33%
- 3 года*
- 81.08%
- 5 лет*
- 39.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.96%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам HUT.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT.TO Hut 8 Mining Corp. | 124.84% | 114.40% | 66.52% | 204.83% | -88.32% | 184.53% | 226.17% | -23.57% | -70.21% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | -1.46% |
Correlation
The correlation between HUT.TO and ^TNX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
HUT.TO
^TNX
Сравнение HUT.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | 0.56 | +9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | 1.23 | +24.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT.TO и ^TNX
Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -89.94% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.49% | -10.53% | -27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -28.13% | -37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -28.13% | -66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -6.90% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.41% | -44.63% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 5.15% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT.TO и ^TNX
Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 4.38% | +24.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.22% | 11.80% | +61.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.14% | 15.46% | +88.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.58% | 32.06% | +72.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.85% | 48.34% | +66.51% |
Часто задаваемые вопросы
HUT.TO and ^TNX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор