PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HUT.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности HUT.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUT.TO и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT.TO
Hut 8 Mining Corp.		4.34%114.40%66.52%-39.03%-88.32%184.53%226.17%-23.57%-65.00%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%-1.05%
Разные валюты инструментов

HUT.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUT.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%.

HUT.TO

1 день
0.95%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.34%
6 месяцев
29.26%
1 год
245.36%
3 года*
2.31%
5 лет*
-23.25%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Mining Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с HUT.TO:
HUT.TO с BTC-USDHUT.TO с BITFHUT.TO с GLXY.TOHUT.TO с RIOTHUT.TO с ETH-USDHUT.TO с COINHUT.TO с MARA
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HUT.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT.TO
Ранг доходности на риск HUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUT.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.05

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.21

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.64

-0.12

+7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.54

-0.20

+20.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUT.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.05

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.69

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между HUT.TO и ^TNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок HUT.TO и ^TNX

Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUT.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-93.78%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.49%

-13.99%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.28%

-31.74%

-66.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-46.17%

-40.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.74%

-51.38%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

8.39%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT.TO и ^TNX

Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUT.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

6.30%

+23.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.45%

11.34%

+68.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.45%

19.20%

+80.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.97%

33.89%

+77.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.60%

48.45%

+70.15%