Сравнение HUT.TO с MARA
HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HUT.TO returned 8.28%/yr vs -10.19%/yr for MARA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUT.TO и MARA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUT.TO торгуется в CAD, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUT.TO показывает доходность 181.21%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 39.35%.
HUT.TO
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 19.44%
- С начала года
- 181.21%
- 6 месяцев
- 202.49%
- 1 год
- 695.61%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -11.05%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 39.35%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- -15.60%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение доходности по годам HUT.TO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT.TO Hut 8 Mining Corp. | 181.21% | 114.40% | 66.52% | -39.03% | -88.32% | 184.53% | 226.17% | -23.57% | -65.00% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 39.35% | -48.91% | -22.47% | 571.71% | -88.85% | 211.91% | 1,064.46% | -42.15% | -80.51% |
Correlation
The correlation between HUT.TO and MARA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between HUT.TO and MARA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT.TO:
CA$19.71B
MARA:
$4.68B
HUT.TO:
-CA$2.70
MARA:
-$4.95
HUT.TO:
72.05
MARA:
5.84
HUT.TO:
CA$284.52M
MARA:
$867.82M
HUT.TO:
CA$91.56M
MARA:
$164.95M
HUT.TO:
CA$270.09M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT.TO vs. MARA — Ранг доходности на риск
HUT.TO
MARA
Сравнение HUT.TO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT.TO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.36 | -0.22 | +17.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.74 | -0.37 | +48.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58 | -0.20 | +6.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HUT.TO и MARA
Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.68% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.49% | -71.22% | +32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.16% | -78.10% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.28% | -95.51% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -90.45% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.82% | -76.38% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 42.79% | -28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT.TO и MARA
Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 36.33% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.33% | 19.19% | +17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 58.75% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.73% | 77.48% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.37% | 104.24% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.47% | 143.05% | -24.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT.TO и MARA
Ни HUT.TO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT.TO и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Mining Corp. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT.TO and MARA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор