Сравнение HUT.TO с BTC-USD
HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HUT.TO returned 39.99%/yr vs 17.66%/yr for BTC-USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUT.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUT.TO показывает доходность 124.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.36%.
HUT.TO
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- -18.26%
- 6 месяцев
- 76.98%
- С начала года
- 124.84%
- 1 год
- 378.33%
- 3 года*
- 81.08%
- 5 лет*
- 39.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.96%
BTC-USD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- -28.62%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -43.35%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 59.61%
- Всё время*
- 93.60%
Сравнение доходности по годам HUT.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT.TO Hut 8 Mining Corp. | 124.84% | 114.40% | 66.52% | 204.83% | -88.32% | 184.53% | 226.17% | -23.57% | -70.21% |
BTC-USD Bitcoin | -23.36% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -65.70% |
Correlation
The correlation between HUT.TO and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between HUT.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HUT.TO
BTC-USD
Сравнение HUT.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.83 | +10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | -1.28 | +26.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT.TO и BTC-USD
Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -83.48% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.49% | -52.26% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -52.26% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -74.94% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -47.27% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.41% | -40.26% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 28.77% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT.TO и BTC-USD
Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 9.42% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.22% | 33.41% | +39.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.14% | 35.30% | +68.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.58% | 45.07% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.85% | 56.15% | +58.70% |
Часто задаваемые вопросы
HUT.TO and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор