Сравнение HUT.TO с BTC-USD
HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HUT.TO returned 8.28%/yr vs 15.47%/yr for BTC-USD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUT.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUT.TO показывает доходность 181.21%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.07%.
HUT.TO
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 19.44%
- С начала года
- 181.21%
- 6 месяцев
- 202.49%
- 1 год
- 695.61%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -26.07%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 61.44%
Сравнение доходности по годам HUT.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT.TO Hut 8 Mining Corp. | 181.21% | 114.40% | 66.52% | -39.03% | -88.32% | 184.53% | 226.17% | -23.57% | -65.00% |
BTC-USD Bitcoin | -28.87% | -10.57% | 139.80% | 149.06% | -61.52% | 57.96% | 297.73% | 84.55% | -63.43% |
Correlation
The correlation between HUT.TO and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between HUT.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HUT.TO
BTC-USD
Сравнение HUT.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.36 | -0.71 | +18.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.74 | -1.25 | +48.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58 | -0.85 | +7.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.19 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок HUT.TO и BTC-USD
Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -83.55% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.49% | -50.49% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.16% | -50.49% | -43.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.28% | -74.78% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -48.96% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.82% | -39.97% | -30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 34.67% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT.TO и BTC-USD
Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 36.33% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.33% | 10.14% | +26.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 34.38% | +39.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.73% | 35.28% | +66.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.37% | 43.65% | +67.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.47% | 55.23% | +63.24% |
Часто задаваемые вопросы
HUT.TO and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор