PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT.TO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUT.TO с GBTC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 5 years, HUT.TO returned 45.66%/yr vs 11.83%/yr for GBTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HUT.TO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUT.TO торгуется в CAD, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUT.TO показывает доходность 147.73%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -30.46%.

HUT.TO

1 день
-11.90%
1 месяц
5.22%
С начала года
147.73%
6 месяцев
166.48%
1 год
600.90%
3 года*
124.07%
5 лет*
45.66%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-4.95%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-40.56%
3 года*
49.83%
5 лет*
11.83%
10 лет*
49.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUT.TO и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT.TO
Hut 8 Mining Corp.		147.73%114.40%66.52%204.83%-88.32%184.53%226.17%-23.57%-65.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-30.46%-11.88%132.17%308.41%-74.07%6.06%284.12%96.40%-75.51%

Correlation

The correlation between HUT.TO and GBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.52

The correlation between HUT.TO and GBTC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HUT.TO:

CA$284.52M

GBTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT.TO:

CA$91.56M

GBTC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

HUT.TO:

CA$270.09M

GBTC:

$4.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Mining Corp.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HUT.TO:
HUT.TO с BTC-USDHUT.TO с GLXY.TOHUT.TO с RIOTHUT.TO с ETH-USDHUT.TO с ^TNXHUT.TO с COINHUT.TO с MARA
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

HUT.TO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT.TO
Ранг доходности на риск HUT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT.TO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUT.TOGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.93
-0.94

+6.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
-1.34

+5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.85

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.75

-0.78

+16.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.21

-1.37

+44.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT.TO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT.TO на текущий момент составляет 5.93, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT.TO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUT.TOGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93

-0.94

+6.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HUT.TO и GBTC

Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUT.TOGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-89.63%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.49%

-52.47%

+13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.79%

-52.47%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-84.10%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-52.47%

+37.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.09%

-42.85%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

29.53%

-15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT.TO и GBTC

Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 24.96% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUT.TOGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.96%

9.78%

+15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.30%

33.89%

+41.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.44%

43.27%

+59.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.31%

60.80%

+44.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.06%

81.36%

+33.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT.TO и GBTC

Ни HUT.TO, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
HUT.TO
Hut 8 Mining Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUT.TO and GBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор