PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. HUSV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.79%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

HUSV

1 день
0.78%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.24%
1 год
0.09%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		2.13%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between HUSV and LVHI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.52

The correlation between HUSV and LVHI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и LVHI

Секторы
HUSV
LVHI

Технологии

23.0%
0.1%

Финансовые услуги

15.3%
23.6%

Коммунальные услуги

12.3%
10.4%

Промышленность

11.1%
13.4%

Недвижимость

9.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.3%

Здравоохранение

7.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.7%

Сырьевые материалы

3.0%
6.1%

Энергетика

2.5%
17.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.8%

Технологии

HUSV
23.0%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
LVHI
23.6%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
LVHI
10.4%

Промышленность

HUSV
11.1%
LVHI
13.4%

Недвижимость

HUSV
9.8%
LVHI
1.9%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
LVHI
6.1%

Энергетика

HUSV
2.5%
LVHI
17.4%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
LVHI
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

HUSV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 99
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
3.14

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
4.29

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.59

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

4.90

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

20.31

-20.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

3.14

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.42

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HUSV и LVHI

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-32.31%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-6.08%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-11.99%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-11.99%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.16%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.52%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.46%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и LVHI

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.48%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

7.57%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

9.49%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

11.06%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.76%

+0.72%

Сравнение комиссий HUSV и LVHI

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и LVHI

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.36%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and LVHI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to HUSV (2.48%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 5.79% for HUSV. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.36% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор