PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с LGLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. HUSV is actively managed, while LGLV is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 6.01%/yr vs 8.60%/yr for LGLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 7.59%.

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between HUSV and LGLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.90

The correlation between HUSV and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUSV и LGLV

Секторы
HUSV
LGLV

Технологии

25.2%
9.4%

Финансовые услуги

14.9%
9.9%

Коммунальные услуги

11.8%
11.6%

Промышленность

10.8%
18.4%

Недвижимость

9.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.1%

Здравоохранение

7.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.8%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Энергетика

2.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.3%

Технологии

HUSV
25.2%
LGLV
9.4%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
LGLV
9.9%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
LGLV
11.6%

Промышленность

HUSV
10.8%
LGLV
18.4%

Недвижимость

HUSV
9.8%
LGLV
17.6%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
LGLV
9.1%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
LGLV
7.1%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
LGLV
5.8%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
LGLV
3.5%

Энергетика

HUSV
2.3%
LGLV
3.5%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
LGLV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

HUSV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.00

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.54

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.45

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

3.37

-2.06

HUSV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LGLV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и LGLV

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-36.64%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-6.86%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-10.17%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-17.49%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.21%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и LGLV

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.24%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.70%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

9.96%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.02%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.07%

-1.59%

Сравнение комиссий HUSV и LGLV

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и LGLV

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности LGLV в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HUSV and LGLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HUSV has higher volatility (4.46%) compared to LGLV (4.24%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs LGLV's -36.64%.

On 5-year performance, LGLV leads with 8.60% vs 6.01% for HUSV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGLV has performed better with a 8.60% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.29% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.12% for LGLV.

LGLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор