Сравнение HUSV с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
HUSV и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и LGLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Доходность на риск
HUSV vs. LGLV — Ранг доходности на риск
HUSV
LGLV
Сравнение HUSV c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.36 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.04 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.36 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и LGLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и LGLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и LGLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -36.64% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.65% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.49% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.25% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.19% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.33% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и LGLV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеют волатильность 3.04% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.12% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.73% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.92% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.10% | -1.53% |