PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUMN с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

HUMN и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HUMN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUMN и VGT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		-3.82%19.36%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

HUMN

1 день
-1.48%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-5.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTZHUMN с BOTTHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ARKQHUMN с ROBT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий HUMN и VGT

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

HUMN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между HUMN и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и VGT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.75%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок HUMN и VGT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMNVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-54.63%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-10.90%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.00%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и VGT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMNVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

27.27%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

25.05%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

24.47%

+2.49%