PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. HUMN is actively managed, while VGT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и VGT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%14.99%

Correlation

The correlation between HUMN and VGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов HUMN и VGT

Секторы
HUMN
VGT

Промышленность

34.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

26.4%
0.1%

Технологии

23.1%
98.5%

Сырьевые материалы

2.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
34.5%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

HUMN
26.4%
VGT
0.1%

Технологии

HUMN
23.1%
VGT
98.5%

Сырьевые материалы

HUMN
2.2%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
VGT
0.5%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

VGT

-

Энергетика

HUMN

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

HUMN

-

VGT
0.0%

Недвижимость

HUMN

-

VGT

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

HUMN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.66

+0.83

Просадки

Сравнение просадок HUMN и VGT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-54.63%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-8.34%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-7.95%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

21.51%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

25.31%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

24.68%

+5.58%

Сравнение комиссий HUMN и VGT

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и VGT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and VGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.33% for VGT.

HUMN is categorized as Robotics, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор