PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с AIS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 132.53% for AIS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 75.64%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-1.35%
1 месяц
-16.98%
6 месяцев
58.71%
С начала года
75.64%
1 год
132.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и AIS

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		75.64%36.47%

Correlation

The correlation between HUMN and AIS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between HUMN and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и AIS

Секторы
HUMN
AIS

Промышленность

38.4%
7.8%

Технологии

26.6%
86.2%

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Финансовые услуги

3.6%
-0.1%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

HUMN
38.4%
AIS
7.8%

Технологии

HUMN
26.6%
AIS
86.2%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
AIS

-

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
AIS
-0.1%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
AIS

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

AIS
0.3%

Энергетика

HUMN

-

AIS

-

Здравоохранение

HUMN

-

AIS

-

Недвижимость

HUMN

-

AIS

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

HUMN vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.94

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.08

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

5.34

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

20.52

-18.02

HUMN vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и AIS

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-32.78%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-24.96%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-24.96%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.83%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

6.48%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и AIS

Текущая волатильность для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) составляет 15.86%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что HUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

22.43%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

40.61%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

45.29%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

42.80%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

42.80%

-9.42%

Сравнение комиссий HUMN и AIS

И HUMN, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и AIS

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and AIS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.43%) compared to HUMN (15.86%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 132.53% vs 19.31% for HUMN. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HUMN has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 132.53% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AIS.

HUMN is categorized as Robotics, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор