Сравнение HUMDX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMDX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMDX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 2.26% | 7.65% | 13.40% | 10.56% | -7.13% | 26.51% | -8.19% | 25.70% | -18.40% | 15.04% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUMDX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции RYSEX немного впереди с 7.66%.
HUMDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.59%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMDX и RYSEX
HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
HUMDX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
HUMDX
RYSEX
Сравнение HUMDX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUMDX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.46 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMDX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HUMDX и RYSEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMDX и RYSEX
Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 0.75% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок HUMDX и RYSEX
Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMDX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -43.25% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -10.97% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -23.03% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.39% | -32.13% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.62% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.39% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.32% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMDX и RYSEX
Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMDX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.54% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.66% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 18.14% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.43% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.40% | +5.17% |