PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMDX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUMDX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUMDX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		2.26%7.65%13.40%10.56%-7.13%26.51%-8.19%25.70%-18.40%15.04%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.03% соответственно.

HUMDX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.64%
С начала года
2.26%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.78%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.59%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Mid Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с HUMDX:
HUMDX с HULIXHUMDX с HUDIXHUMDX с HUSIXHUMDX с NSDVXHUMDX с JMCRXHUMDX с MMEYXHUMDX с VSIIX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий HUMDX и HRTVX

HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HUMDX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMDX
Ранг доходности на риск HUMDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMDX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMDXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.55

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.21

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.37

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

9.02

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUMDX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMDX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMDX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMDXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между HUMDX и HRTVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и HRTVX

Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		0.75%0.76%1.02%1.14%2.01%0.95%0.66%0.00%1.16%0.61%2.34%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и HRTVX

Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMDXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-61.68%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-13.48%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-23.17%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.39%

-46.31%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.91%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.07%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и HRTVX

Текущая волатильность для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) составляет 5.23%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMDXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.14%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.63%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

20.61%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

19.53%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

21.02%

+1.55%