PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMDX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMDX с DHSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUMDX (Huber Mid Cap Value Fund) and DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HUMDX returned 8.11%/yr vs 10.68%/yr for DHSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HUMDX charges 1.40%/yr vs 0.97%/yr for DHSIX.

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMDX показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.68% соответственно.

HUMDX

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.69%
С начала года
14.82%
1 год
28.90%
3 года*
13.89%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.11%

DHSIX

1 день
0.35%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
16.40%
С начала года
25.61%
1 год
37.36%
3 года*
19.95%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMDX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		14.82%7.65%13.40%10.56%-7.13%26.51%-8.19%25.70%-18.40%15.04%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		25.61%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Correlation

The correlation between HUMDX and DHSIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between HUMDX and DHSIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Mid Cap Value Fund

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HUMDX:
HUMDX с HUDIXHUMDX с HUSIXHUMDX с HULIXHUMDX с ARSMXHUMDX с JMCRXHUMDX с MMEYXHUMDX с NSDVX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHMAXDHSIX с DHIAXDHSIX с DHEIXDHSIX с DHRAXDHSIX с JMCRX

Доходность на риск

HUMDX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMDX
Ранг доходности на риск HUMDX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMDX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMDXDHSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.98

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.53

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

11.30

-1.94

HUMDX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMDX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и DHSIX

Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, примерно равная максимальной просадке DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и DHSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMDXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-52.83%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.97%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-28.33%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.33%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.39%

-45.96%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.97%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-8.34%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.42%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и DHSIX

Текущая волатильность для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) составляет 3.76%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMDXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.13%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.95%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

19.73%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.46%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

22.21%

+0.20%

Сравнение комиссий HUMDX и DHSIX

HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и DHSIX

Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DHSIX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.57%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		0.66%0.76%1.02%1.14%2.01%0.95%0.66%0.00%1.16%0.61%2.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMDX and DHSIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSIX has higher volatility (5.13%) compared to HUMDX (3.76%). In terms of maximum drawdown, HUMDX dropped -50.39% vs DHSIX's -52.83%.

DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMDX и DHSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор