PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и USCL.TO


2026 (YTD)202520242023
HUG.TO
Global X Gold ETF
9.26%57.93%24.13%7.18%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.


HUG.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.95%
С начала года
9.26%
6 месяцев
20.71%
1 год
46.34%
3 года*
30.32%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.49%

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий HUG.TO и USCL.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.


Доходность на риск

HUG.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUG.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.67

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.05

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.88

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

3.65

+4.88

HUG.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUG.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.67

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.13

-0.67

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и USCL.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и USCL.TO

HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.


TTM202520242023
HUG.TO
Global X Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и USCL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUG.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-21.85%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-14.94%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.01%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-2.66%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.62%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и USCL.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUG.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.20%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

10.04%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

20.30%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

15.74%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.74%

+0.64%