Сравнение HUG.TO с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
HUG.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 7.18% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -1.75% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
USCL.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и USCL.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
USCL.TO
Сравнение HUG.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.67 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.05 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.88 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 3.65 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.67 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и USCL.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и USCL.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и USCL.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -21.85% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -14.94% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.01% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -2.66% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.62% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и USCL.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 6.20% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 10.04% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 20.30% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.74% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.74% | +0.64% |