Сравнение HUG.TO с HGY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO).
HUG.TO и HGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и HGY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и HGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -4.52% | 10.34% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 2.11% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -1.07% | -4.51% | 18.67% | 13.62% | -3.58% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HUG.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.83% соответственно.
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
HGY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и HGY.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
HGY.TO
Сравнение HUG.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | HGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.82 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.93 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.93 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и HGY.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и HGY.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 5.53% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 6.42% | 5.87% | 5.72% | 4.19% | 4.66% | 4.63% | 5.37% | 6.13% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и HGY.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -188,898.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HGY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -188,898.12% | +188,850.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -17.47% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -18.32% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -20.31% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -161,050.90% | +161,038.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -74,810.45% | +74,787.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.26% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и HGY.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеют волатильность 10.00% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.78% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 20.33% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 23.57% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.30% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.27% | +1.11% |