PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и HGY.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF
9.26%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
2.11%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HUG.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.83% соответственно.


HUG.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.95%
С начала года
9.26%
6 месяцев
20.71%
1 год
46.34%
3 года*
30.32%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.49%

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

Global X Gold Yield ETF

Сравнение комиссий HUG.TO и HGY.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.


Доходность на риск

HUG.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUG.TOHGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.82

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.93

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.93

+0.60

HUG.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGY.TO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUG.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и HGY.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и HGY.TO

HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUG.TO
Global X Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и HGY.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -188,898.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HGY.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUG.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-188,898.12%

+188,850.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-17.47%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-18.32%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-20.31%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-161,050.90%

+161,038.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-74,810.45%

+74,787.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.26%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и HGY.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеют волатильность 10.00% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUG.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

9.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

20.33%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

23.57%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

15.30%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.27%

+1.11%