Сравнение HUG.TO с CBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).
HUG.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и CBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 2.12% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
CBIL.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и CBIL.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
CBIL.TO
Сравнение HUG.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 8.16 | -6.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 13.19 | -11.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.24 | -3.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 15.01 | -12.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 204.88 | -196.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 8.16 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 11.25 | -10.79 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и CBIL.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и CBIL.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.27% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и CBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -0.15% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -0.15% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -0.15% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | 0.00% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.01% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и CBIL.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 0.16% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 0.23% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 0.28% | +27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 0.33% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 0.33% | +16.05% |