PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBIL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

CBIL.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TOCBIL.TO с SGOV
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TOCASH.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий CBIL.TO и CASH.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CBIL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.16

8.36

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.19

14.67

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.24

5.68

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.01

17.04

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

204.88

233.38

-28.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 8.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CASH.TO равному 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16

8.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.25

5.43

+5.82

Корреляция

Корреляция между CBIL.TO и CASH.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CASH.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.15%, что меньше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBIL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.15%

-0.80%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.13%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.13%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и CASH.TO

Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBIL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.20%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

0.26%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.33%

0.63%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

0.63%

-0.30%