PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBIL.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

CBIL.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с PSA.TOCBIL.TO с SGOV
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNYZST.TO с SGOV

Сравнение комиссий CBIL.TO и ZST.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CBIL.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.16

1.57

+6.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.19

1.66

+11.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.24

1.78

+3.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.01

1.72

+13.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

204.88

4.78

+200.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 8.16, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16

1.57

+6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.25

1.79

+9.45

Корреляция

Корреляция между CBIL.TO и ZST.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и ZST.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.15%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBIL.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.15%

-1.06%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-1.01%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.40%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.13%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.36%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и ZST.TO

Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBIL.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.05%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

1.09%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.33%

0.72%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

0.72%

-0.39%