PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBIL.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

CBIL.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.13%2.58%4.24%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.13%.

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.11%
3 года*
3.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TOCBIL.TO с SGOV
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TOHSAV.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий CBIL.TO и HSAV.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSAV.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CBIL.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.16

2.28

+5.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.19

3.43

+9.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.24

1.44

+3.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.01

5.23

+9.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

204.88

14.33

+190.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 8.16, что выше коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16

2.28

+5.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.25

1.77

+9.47

Корреляция

Корреляция между CBIL.TO и HSAV.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.15%, что меньше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBIL.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.15%

-2.18%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.59%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.19%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и HSAV.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.16%, в то время как у Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBIL.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.96%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

1.37%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.33%

1.75%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

1.58%

-1.25%