Сравнение CBIL.TO с TBIL
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. CBIL.TO is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 5.86%/yr for TBIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и TBIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 2.78%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.78% | -0.59% | 14.18% | 2.81% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and TBIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. TBIL — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
TBIL
Сравнение CBIL.TO c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.38 | 1.20 | +4.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.74 | 1.42 | +57.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 339.60 | 3.97 | +335.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47 | 1.14 | +8.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.64 | 1.11 | +10.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и TBIL
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки TBIL в -5.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -5.18% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.72% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -5.18% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.48% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.33% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и TBIL
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.80% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 3.50% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 4.65% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 5.99% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 5.99% | -5.68% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и TBIL
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и TBIL
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and TBIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор