Сравнение CBIL.TO с TBIL
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. CBIL.TO is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.54%/yr vs 6.68%/yr for TBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и TBIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.48%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 1.12% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 4.48% | -0.57% | 14.05% | 2.07% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and TBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. TBIL — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
TBIL
Сравнение CBIL.TO c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.33 | 1.26 | +4.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.06 | 1.71 | +56.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 315.36 | 4.66 | +310.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и TBIL
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки TBIL в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -6.38% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.70% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -6.38% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.80% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.36% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и TBIL
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.35% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 3.30% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 4.37% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 6.02% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 6.02% | -5.70% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и TBIL
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и TBIL
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.24% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and TBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and F/m Investments. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор