PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBIL.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

CBIL.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TOCBIL.TO с SGOV
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий CBIL.TO и ZMMK.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CBIL.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.16

10.17

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.19

25.94

-12.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.24

6.05

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.01

86.98

-71.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

204.88

406.21

-201.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 8.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMMK.TO равному 10.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16

10.17

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.25

10.37

+0.87

Корреляция

Корреляция между CBIL.TO и ZMMK.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.15%, что меньше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBIL.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.15%

-0.16%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.03%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и ZMMK.TO

Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBIL.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.08%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.20%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

0.26%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.33%

0.34%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

0.34%

-0.01%