Сравнение HUDIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HUDIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HUDIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUDIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | -2.76% | 10.58% | 21.95% | 10.85% | -2.96% | 23.20% | -3.50% | 30.44% | -13.48% | 21.24% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HUDIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HUDIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.76% соответственно.
HUDIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.06%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUDIX и TWEIX
HUDIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HUDIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HUDIX
TWEIX
Сравнение HUDIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUDIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.91 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUDIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HUDIX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUDIX и TWEIX
Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | 1.13% | 1.10% | 1.09% | 1.50% | 1.40% | 1.14% | 1.48% | 1.16% | 1.53% | 1.44% | 1.57% | 1.28% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HUDIX и TWEIX
Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUDIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -39.30% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.86% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -13.69% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -32.82% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.90% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.17% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.35% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUDIX и TWEIX
Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.07% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUDIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 6.12% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 11.60% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 10.71% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.35% | +5.16% |