Сравнение HUDIX с HULIX
HUDIX (Huber Large Cap Value Fund) and HULIX (Huber Select Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Huber Funds. Over the past 10 years, HUDIX returned 10.56%/yr vs 12.29%/yr for HULIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HUDIX charges 1.15%/yr vs 1.39%/yr for HULIX.
Доходность
Сравнение доходности HUDIX и HULIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUDIX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у HULIX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции HUDIX уступали акциям HULIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.29% соответственно.
HUDIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 10.56%
HULIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам HUDIX и HULIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | 5.97% | 10.58% | 21.95% | 10.85% | -2.96% | 23.20% | -3.50% | 30.44% | -13.48% | 21.24% |
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund | 5.24% | 8.99% | 15.96% | 19.96% | -3.55% | 32.72% | 3.47% | 34.12% | -13.79% | 19.54% |
Correlation
The correlation between HUDIX and HULIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between HUDIX and HULIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUDIX vs. HULIX — Ранг доходности на риск
HUDIX
HULIX
Сравнение HUDIX c HULIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUDIX | HULIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.37 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 6.44 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUDIX | HULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HUDIX и HULIX
Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки HULIX в -70.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и HULIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUDIX | HULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -70.36% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.82% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -17.14% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.14% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -35.41% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.32% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.77% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.50% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUDIX и HULIX
Текущая волатильность для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) составляет 2.71%, в то время как у Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что HUDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUDIX | HULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.93% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.23% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.26% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.72% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.57% | -0.07% |
Сравнение комиссий HUDIX и HULIX
HUDIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HULIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUDIX и HULIX
Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HULIX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | 1.03% | 1.10% | 1.09% | 1.50% | 1.40% | 1.14% | 1.48% | 1.16% | 1.53% | 1.44% | 1.57% | 1.28% |
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund | 1.11% | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.65% | 0.30% | 1.72% | 0.73% | 1.37% | 0.64% | 1.26% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HUDIX and HULIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HULIX has higher volatility (2.93%) compared to HUDIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, HUDIX dropped -37.14% vs HULIX's -70.36%.
HUDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUDIX и HULIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор