PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUDIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUDIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

HUDIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HUDIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUDIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUDIX
Huber Large Cap Value Fund		-0.65%10.58%21.95%10.85%-2.96%23.20%-3.50%30.44%-13.48%19.70%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, HUDIX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

HUDIX

1 день
2.16%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.45%
1 год
13.96%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.30%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Large Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HUDIX:
HUDIX с HUSIXHUDIX с HUMDXHUDIX с HULIXHUDIX с ACTIXHUDIX с FGINXHUDIX с FBLEXHUDIX с FLCOX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий HUDIX и FSPGX

HUDIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

HUDIX
Huber Large Cap Value Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HUDIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUDIX
Ранг доходности на риск HUDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUDIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUDIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUDIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUDIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUDIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.17

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

4.02

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUDIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUDIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUDIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUDIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между HUDIX и FSPGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUDIX и FSPGX

Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUDIX
Huber Large Cap Value Fund		1.10%1.10%1.09%1.50%1.40%1.14%1.48%1.16%1.53%1.44%1.57%1.28%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUDIX и FSPGX

Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUDIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-32.66%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-16.17%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-32.66%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-13.03%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.43%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.70%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HUDIX и FSPGX

Текущая волатильность для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HUDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUDIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.71%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.37%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.58%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.52%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.66%

-3.14%