PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUDIX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUDIX с HUSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUDIX (Huber Large Cap Value Fund) and HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HUDIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Huber Funds, while HUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Huber Funds. Over the past 10 years, HUDIX returned 10.56%/yr vs 9.53%/yr for HUSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HUDIX charges 1.15%/yr vs 1.75%/yr for HUSIX.

Доходность

Сравнение доходности HUDIX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUDIX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у HUSIX с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции HUDIX превзошли акции HUSIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.53% соответственно.

HUDIX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.06%
С начала года
5.97%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.56%

HUSIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.93%
6 месяцев
15.00%
1 год
24.29%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUDIX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUDIX
Huber Large Cap Value Fund		5.97%10.58%21.95%10.85%-2.96%23.20%-3.50%30.44%-13.48%21.24%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		11.93%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Correlation

The correlation between HUDIX and HUSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between HUDIX and HUSIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Large Cap Value Fund

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUDIX:
HUDIX с FSPGXHUDIX с AVLVXHUDIX с HUMDXHUDIX с HULIXHUDIX с FGINXHUDIX с ACTIXHUDIX с FBLEX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с DFSVXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUMDXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX

Доходность на риск

HUDIX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUDIX
Ранг доходности на риск HUDIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUDIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUDIX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUDIXHUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.10

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.61

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

6.87

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUDIX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUDIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUSIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUDIX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUDIXHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HUDIX и HUSIX

Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и HUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUDIXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-69.93%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-10.03%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-27.31%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-27.31%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-48.37%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-13.27%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.81%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HUDIX и HUSIX

Текущая волатильность для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) составляет 2.71%, в то время как у Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HUDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUDIXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.58%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.80%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

17.79%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

21.33%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

23.89%

-5.39%

Сравнение комиссий HUDIX и HUSIX

HUDIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUDIX и HUSIX

Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности HUSIX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUDIX
Huber Large Cap Value Fund		1.03%1.10%1.09%1.50%1.40%1.14%1.48%1.16%1.53%1.44%1.57%1.28%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.97%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HUDIX and HUSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (3.58%) compared to HUDIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, HUDIX dropped -37.14% vs HUSIX's -69.93%.

HUDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUDIX и HUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор