Сравнение HUC.TO с USCL.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HUC.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, HUC.TO returned 37.42% vs 31.01% for USCL.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и USCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | 6.27% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.21% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and USCL.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between HUC.TO and USCL.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и USCL.TO
Секторы
HUC.TO
USCL.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HUC.TO
USCL.TO
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
USCL.TO
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
USCL.TO
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
USCL.TO
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
USCL.TO
Энергетика
HUC.TO
-
USCL.TO
Финансовые услуги
HUC.TO
-
USCL.TO
Здравоохранение
HUC.TO
-
USCL.TO
Промышленность
HUC.TO
-
USCL.TO
Технологии
HUC.TO
-
USCL.TO
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
USCL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
USCL.TO
Сравнение HUC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.64 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 14.83 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.43 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и USCL.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и USCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -21.85% | -55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -8.56% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -2.55% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.10% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и USCL.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 2.81% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 9.32% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 11.78% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 15.43% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 15.43% | +13.61% |
Сравнение комиссий HUC.TO и USCL.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и USCL.TO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and USCL.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.04% for USCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и USCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор