Сравнение HUC.TO с GRNB
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUC.TO returned 12.86%/yr vs 3.69%/yr for GRNB. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и GRNB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUC.TO торгуется в CAD, в то время как GRNB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRNB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 1.89%.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
GRNB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | 0.40% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 1.89% | 2.18% | 12.19% | 4.72% | -5.66% | -3.24% | 6.16% | 0.22% | 4.06% | 3.07% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and GRNB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2017 г. | -0.30 |
Сравнение распределения секторов HUC.TO и GRNB
Секторы
HUC.TO
GRNB
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HUC.TO
GRNB
-
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
GRNB
-
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
GRNB
-
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
GRNB
-
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
GRNB
-
Энергетика
HUC.TO
-
GRNB
-
Финансовые услуги
HUC.TO
-
GRNB
Здравоохранение
HUC.TO
-
GRNB
-
Промышленность
HUC.TO
-
GRNB
-
Технологии
HUC.TO
-
GRNB
-
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
GRNB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. GRNB — Ранг доходности на риск
HUC.TO
GRNB
Сравнение HUC.TO c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.64 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.58 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и GRNB
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -18.10% | -58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -3.96% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -5.96% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -13.56% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.78% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -5.77% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 1.81% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и GRNB
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 1.01% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 3.99% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 4.99% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 6.88% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 7.08% | +21.96% |
Сравнение комиссий HUC.TO и GRNB
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и GRNB
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and GRNB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while GRNB is Global Bonds. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.20% for GRNB.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор