PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUC.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.


HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
4.53%
С начала года
42.05%
6 месяцев
36.93%
1 год
37.56%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и CBIL.TO


2026 (YTD)202520242023
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF
42.05%-13.63%7.23%-5.12%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between HUC.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Crude Oil ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HUC.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUC.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-21.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

5.40

-4.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

58.99

-56.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

342.51

-337.93

HUC.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUC.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

9.50

-8.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

11.65

-11.52

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и CBIL.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUC.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-0.06%

-76.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-0.04%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-0.06%

-23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-0.00%

-34.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

0.01%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и CBIL.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUC.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

0.07%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

0.19%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

0.25%

+25.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

0.31%

+27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

0.31%

+28.73%

Сравнение комиссий HUC.TO и CBIL.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и CBIL.TO

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
2.29%2.59%4.38%3.39%
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HUC.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор