Сравнение HUC.TO с CBIL.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. HUC.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, HUC.TO returned 11.54%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 36.93%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -5.12% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
CBIL.TO
Сравнение HUC.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 5.40 | -4.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 58.99 | -56.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 342.51 | -337.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 9.50 | -8.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 11.65 | -11.52 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -0.06% | -76.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -0.04% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -0.06% | -23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -0.00% | -34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 0.01% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и CBIL.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 0.07% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 0.19% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 0.25% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 0.31% | +27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 0.31% | +28.73% |
Сравнение комиссий HUC.TO и CBIL.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и CBIL.TO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор