Сравнение HUBB с XAUUSD=X
HUBB (Hubbell Incorporated) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, HUBB returned 19.05%/yr vs 12.62%/yr for XAUUSD=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBB показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции HUBB превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 19.05% против 12.62% соответственно.
HUBB
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 19.05%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам HUBB и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 8.00% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -2.41% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between HUBB and XAUUSD=X is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBB vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
HUBB
XAUUSD=X
Сравнение HUBB c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBB | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.78 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 2.28 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBB и XAUUSD=X
Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBB | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -44.69% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -24.85% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -24.85% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -24.85% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -24.85% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -22.15% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -16.44% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 9.40% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и XAUUSD=X
Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBB | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.65% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 22.37% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 23.45% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 16.75% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 15.20% | +13.60% |
Часто задаваемые вопросы
HUBB and XAUUSD=X have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (8.48%) compared to XAUUSD=X (7.65%). In terms of maximum drawdown, HUBB dropped -41.63% vs XAUUSD=X's -44.69%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBB и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор