PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. HTUS is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, HTUS returned 15.35%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.01%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between HTUS and SENT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.43

The correlation between HTUS and SENT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и SENT

Секторы
HTUS
SENT

Технологии

35.6%
26.2%

Финансовые услуги

11.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
24.8%

Промышленность

8.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%
10.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Технологии

HTUS
35.6%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
SENT
6.1%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
SENT
10.1%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
SENT
24.8%

Промышленность

HTUS
8.3%
SENT
14.6%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
SENT
3.1%

Энергетика

HTUS
3.5%
SENT
10.3%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
SENT

-

Недвижимость

HTUS
1.9%
SENT

-

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
SENT
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

HTUS vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.36

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.25

+0.82

Просадки

Сравнение просадок HTUS и SENT

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-30.34%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

0.00%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-15.83%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-30.34%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-27.23%

+26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-20.90%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.00%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и SENT

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.00%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

0.00%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

0.00%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

12.66%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

13.32%

+8.13%

Сравнение комиссий HTUS и SENT

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и SENT

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and SENT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs -4.51% for SENT. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор