PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с NUKZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

HTUS и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HTUS и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и NUKZ

2026 (YTD)20252024
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%21.98%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 3.57%.

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий HTUS и NUKZ

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

HTUS
Hull Tactical US ETF
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF

Доходность на риск

HTUS vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.35

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.02

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

4.34

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

11.46

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.35

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.73

-1.22

Корреляция

Корреляция между HTUS и NUKZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и NUKZ

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности NUKZ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и NUKZ

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HTUSNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-33.03%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-16.51%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-11.55%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.09%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.25%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и NUKZ

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.36%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTUSNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

10.20%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

21.54%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

31.75%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

32.60%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

32.60%

-11.22%